Принимаю заявки на стат. исследования

[квит]

Одна из моих ипостасей немного преподает в местном университете.

Нагрузку в основном закрываю руководством проектами - дипломными и пр.

В этом году выбил под себя много мест - 4 магистранта, 6 дипломников, 8 бакалавров, 5 чел. на производственную практику.

В основном их занимаю под свои проекты, но в темах желательно разнообразие.

Поэтому - если у кого-то есть потребность что-то посчитать - принимаю заявки.

Парочке студентов можно дать другие темы.

Студенты - математики-программисты. Научная и практическая направленность - прикладная статистика.

[Алек]

Ну, постановку конечно дорабатывать надо... но например:

Ценные бумаги. Сотня-две бумажулек. Как вариант: полтос. Потму что в самом деле вменяемых полтос, не более.
Туча временных рядов, короче...

Задача 1. Кластерным анализом выявить схожие группы.
(например можно посмотреть показатели вроде прибыли, выручки, P/E, ROE, ROI и т.п.: http://stocks.investfunds.ru/issuers/128/ или забить всю отчётность)
Подзадача: собственно отыскать параметры дробящие более разрозненно.
Подвариант: чтобы не затрагивался размер компании(не использовать прибыль, выручку... чего-то что тривиально бьёт по типу большая средняя маленькая).

Задача 2. Выделить бумаги, которые хороши для диверсификации по марковицу и которые не годятся для этого метода. Просматривать доходность портфеля(ряд доходностей при перетасовке например раз в месяц): один ряд для одного набора участвующего в диверсификации, другой ряд для другого набора и т.д. - куча разных наборов, но например с фиксированным количеством бумаг в портфеле(чтобы тупо не выродиться в одну самую прибыльную на этапе бумагу).
Подзадача: вывести индикатор хорошести и способ его расчёта и пересчёта при появлении новых данных.

Задача 3. Перебором формировать портфель. на N бумаг. Отбор из большой кучи всего лишь N лучших для этого метода. Вывести индикатор хорошести бумаги. Расчёт, пересчёт с получением новых данных.

Задача 4. Выявить какие бумаги друг на друга влияют, возможно с лагом. Коинтеграция есть ли... тест на стационарность... реально ли они влияют друг на друга... и в это русло...

Задача 5. Тестирование гипотезы эффективного рынка, выявление в какой форме рынок эффективен: в слабой, средней или сильной.

Задача 6. Связь каждой из бумаг(любой, в том числе не нефтегазового сектора) с ценой на нефть и газ. Возможно с лагом, какой у каких бумаг лаг(нефтянка живее среагирует, ритейл чуть позже огребёт, золотодобытчики скажем не дрогнут или пойдёт в рост и т.п. будет ли лаговость отражать характер деятельности эмитента)

Задача 7. Зависимость доходностей бумаг всех от реального курса рубля к доллару. Выявление групп зависимых(сильно, слабо, вообще никак). Упращённый вариант: зависимость индекса РТС или ММВБ(без возни с отдельными акциями).
Вариация: зависимость от динамики смены курса рубль/доллар, рубль/евро(рост, падение, как стремительно, за какой период...). Без мороки с реальным курсом.

Утояняй, развивай, будем шлифовать формулировку.

[квит]

Однозначно задач на магистерскую.

С перспективой на кандидатскую, если другую меру риска вводить, отличную от марковица.

Единственно, я задачу 5 не понял - что такое эффективный рынок? В чем измеряется? какие признаки?

[Алек]

Я поищу ответ получше.

Ну вот как вариант:
http://www.bitza.ru/analytics/macroe...conomy_95.html

Вот с непонятыми мне значками и ругательствами от высшей школы экономики:
https://www.hse.ru/data/2010/05/07/1...16_2007_05.pdf

Ещё задачи:

Задача 8. Оценка степени случайности ряда котировок. Насколько это случайное блуждание?

Задача 9. Берём 10 бумаг. Ты формируешь портфель из 5. Задача студента определить(собственно разработать алгоритм оценки) из каких 5 бумаг(из этих 10) и в каких пропорциях ты сформировал свой портфель. (Цифры можно варьировать).
Вариант: 5 бумаг, задача определить в каких весах ты их собрал в портфель доходности которого(временной ряд) ты показываешь студентусу.

[SerejaKu]

Можно провести статистический обсчёт гипотезы эволюционной эффективности смерти?

Принцип эволюционной эффективности состоит в том, что любое физиологическое свойство, развившееся в ходе приспособления вида к условиям его обитания даёт ему в этих условиях какие-то эволюционные преимущества, по сравнению с видами, данным свойством не обладающими.

Применительно к смертности взрослых особей этот принцип позволяет предположить, что
Виды, у которых строение и физиология органов достигает состояния оптимально возможного баланса в детском возрасте, когда организм активно растёт, и утрачивает этот баланс с прекращением роста (т.е. дети отбалансированы за счёт дисбаланса взрослых), будут иметь эволюционное преимущество перед видами у которых состояние оптимально возможного балланса достигается во взрослом возрасте, когда организм не растёт (т.е. взрослые отбалансированы за счёт дисбаланса у детей). Потому что первые будут успешнее и эффективнее наращивать свою численность в ходе размножения.

Если эта гипотеза верна, то должна наблюдаться отрицательная корреляция между временем жизни взрослой особи, рост которой прекратился, и скоростью набора массы в детском возрасте.
Кроме того, должна наблюдаться отрицательная корреляция между среднегодовым количеством детей и временем жизни взрослой особи - т.к. на такие виды давление эволюции, стремящейся сместить баланс в сторону детей будет выше.

Ну и есть предположение, что насекомые, физиология которых проходит через процесс полной перестройки во время перехода типа личинка-куколка-бабочка, будут сильно выпадать из общей картины.

[Алек]

Небольшое обсуждение:
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/...0/fpart/1/vc/1

[квит]

Сообщение от SerejaKu

Можно провести статистический обсчёт гипотезы эволюционной эффективности смерти?

если данные есть - можно.

по постановке задача не сложная - расчет корреляции. ну и некоторые еще показатели можно посчитать.

интересно, тут мат модель хищник-жертва можно как нить прикрутить?

там аппарат интересный - можно дифуры покрутить, можно марковские процессы посмотреть

[SerejaKu]

Сная, а чё тут проверять - ты же сам писал - "Уволили Гениального Кудрина, а курсы акций не изменились"...

[SerejaKu]

Сообщение от квит

если данные есть - можно.
....
интересно, тут мат модель хищник-жертва можно как нить прикрутить?

В том-то и дело, что данных у меня нет... А нельзя как-то это совместно с биофаком провернуть? С их студента - данные, с вашего - обработка... Лучше пару подобрать - мальчик/девочка... Я в своё время с биологами договориться не смог - не поняли они меня:

-Типа как это "неотбалансированны"? - Да что ты в этом вообще можешь понимать...

...а может у них вообще все эти данные уже в обработанном виде есть - только я не с теми людьми говорил...

По поводу хищник-жертва - не знаю, по идее, эволюционное давление на виды, детьми которых активно питаются хищники должно быть больше, и соответственно степень дисбаланса взрослой особи - выше...

[квит]

Сообщение от Алек

Небольшое обсуждение:
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/...0/fpart/1/vc/1

почитал.

при тщательном подходе - отдельная тема диплома

[Алек]

квит
http://project.megarulez.ru/forums/s...019#post404019
Ну это увы наверное трудно по данным, но зато прикольно))))
Пробиться к библиотекарю городской библиотеки и взять штук 50-100 карточек наиболее читающих людей и отследить какие книги они прочитали, что брали, в чём пересекаются, в какой последовательности что бралось...

не реально наверное... хотя если база есть в компе, то может можно и выпросить такую базу... ну по крайней мере в студентческой библиотеке.

отслеживание читательских "траекторий", закономерности, корреляции по книгам, кластеризация... что-нибудь такое))

P.S.
(из курьёза... разбирался с документами за одного отчисленного чела... по дружбе... с зав общаги печать брал, везде собирал печати, что чел ничего не должен или платил штрафы... ну так вот... чел был отчислен.... чел не глупый... угадай последнюю книгу... книга не возвращённая... Грибоедов "Горе от ума" )

[квит]

Сообщение от SerejaKu

В том-то и дело, что данных у меня нет...

а где нить в свободном доступе?

и че ваще за данные должны быть?

[SerejaKu]

Не знаю...

Скорость набора массы в детском возрасте т.е.
(вес взрослой особи - вес новорождённого) / (время роста до полового созревания)

и

среднее время жизни взрослой особи...

Ну и отклонения проанализировать. У некоторых видов набор массы продолжается и после полового созревания - на них эти факторы должны влиять меньше.

[Алек]

Задача 10. Гипотеза однородности. Отмечать моменты когда однородность меняется. Вариант для развития: отслеживать в какой последовательности происходят смены у бумаг, где те переломные точки в которых система переходит в новое состояние и опять является однородной если вообще является...

Задача 11. Гипотеза независимости. Есть ли связь между бумажульками. Кучей тестов и методов натестировать. Дать вывод чем что лучше тестится. На каких промежутках это есть, как меняется со временем и т.п.

Задача 12. Работа с какой-нибудь из гипотез последовательным анализом Вальда. Как-нибудь присобачить... хотел бы Вальда живьём прикладно посмотреть...

[Алек]

Задача 13. Факторным анализом отобрать наиболее значимые признаки эмитентов для наилучшей их кластеризации. На входе всю отчётность заколбашивать, а после обработке выделить, что же значимо из всего этого. Как вариант: наилучшесть определять насколько удаётся разделить компании по пригодности к перетасовке марковицем, например...

если это вообще можно как-то...
ну и если нельзя раскрыть на чём нибудь другом факторный анализ и ещё компонентный анализ методом Хотеллинга или ещё как.

[квит]

Да, богатая область по постановкам

это хорошо!!!

[ALLINA]

Сереж(Ку), ничего сказать не могу.
Я читала этот твой пост, но ничего не поняла - т.е. не знаю такого про баланс/дизбаланс взрослых/невзрослых вообще и какой-то тут эффективности. Возможно ты чего-то специального начитался. Поэтому студенты или к кому ты там походил тебе так и ответили.

Даже тут:

...гипотезы эволюционной эффективности смерти?

Принцип эволюционной эффективности состоит в том, что любое физиологическое свойство, развившееся в ходе приспособления вида к условиям его обитания даёт ему в этих условиях какие-то эволюционные преимущества, по сравнению с видами, данным свойством не обладающими.

"Гипотеза эволюционной эффективности смерти"... - я такого даже не помню сочетания слов

[квит]

так я понял - СережаКу сам эту гипотезу выдвинул

[SerejaKu]

Не, нам на лекции читали... - просто я конспекты ленился вести и пишу как запомнилось...
...про методики восстановления желёз внутренней секреции...

Могу дать ссылку на сайт клиники доктора Шумакова в Чебоксарах - у них есть зарегистрированные случаи восстановления менструального цикла после климакса. Несколько тёток даже залететь умудрились - хотя их предуреждали, что надо опять предохраняться... Я с ним лично в прошлом году по этому поводу беседовал.

А по названию... Может быть принцип эволюционной целесообразности?...
Вот тут например про это написано:
Леках В.А. Ключ к пониманию физиологии.
В оглавлении:
2.2. Принцип целесообразности
2.3. Эволюционный принцип

Прикольная кстати книжка...

[ALLINA]

Не, нам на лекции читали... - просто я конспекты ленился вести и пишу как запомнилось..

В таком случае это почти тоже самое что:

так я понял - СережаКу сам эту гипотезу выдвинул

Квит ты все таки проверь - сходи там к кому-нибудь, спроси что-то, посчитай, что дадут.

А задачи по физиологии - понравился метод/принцип обучения - систематизация знаний. Нас так не учили.

[квит]

Поскольку моя вторая ипостась занимается бизнесом, возникает вопрос коммерциализации научных разработок.

Из поданных заявок
1. Алек - обсчет ценных бумаг - можно какие-то схемы дальше разрабатывать

а остальные
2. Алек - траектории библиографий
3. СережаКу - гипотезы эволюционных отборов - под большим вопросом.

В этом плане конечно предложения

Квит ты все таки проверь - сходи там к кому-нибудь, спроси что-то, посчитай, что дадут.

очень веселят

[Андрей ОК]

Фигасе, какая тема! Бесплатно раздают стат. обработку!

Вопрос. И в чем будет твой маленький гешефт от удовлетворения нас? (=Чем мы будем с тобой расплачиваться, ежели сурьезная задачка?)

[квит]

О-о-о-о!!! Таки умные люди всегда между собой договорятся!!!

[Тома]

Интересует зависимость спроса на жильё( цены на жилье) от цены на нефть.

[квит]

Сообщение от Тома

Интересует зависимость спроса на жильё( цены на жилье) от цены на нефть.

данные есть?

[tvv385]

Сообщение от квит

Поскольку моя вторая ипостась занимается бизнесом, возникает вопрос коммерциализации научных разработок.

Из поданных заявок
1. Алек - обсчет ценных бумаг - можно какие-то схемы дальше разрабатывать

нет, Квит, теория вероятностей на рынках практически не работает!

Если интересуют реальные методы - могу подкинуть - но мат-подход надо сменить на физический...

Из реального могу подкинуть задачки по money managment - вот это реально для математиков, и даже очень нужно и полезно практически.

Ну например опиши вот эту задачу(для начала сформулируй нормально)
http://groups.google.com/group/z9_in...42e88d68f3d424

Сообщение от Тома

Интересует зависимость спроса на жильё( цены на жилье) от цены на нефть.

а теплое с мягким не пробовала сравнивать?

На недвижке там классическая пирамида с потугами правительств что-то исправить(тот еще винегрет),
а цену на нефть определяет США как самый большой потребитель, а никакие не ОПЕК...

Все остальное - хитрые стратегии спекулянтов.

Vladimir
PS не понял зачем строителям может понадобиться такая корреляция.

[Тома]

Нет такой зависимости, рынок недвижимости очень медленный.
Точнее зависимость есть, но время реакции ооооочень большое.

А вот количество проданных легковых машин в Росиии хорошо следует за ценой на нефть. Вот тебе и сравнение теплого с мягким.

[tvv385]

Сообщение от Тома

Нет такой зависимости, рынок недвижимости очень медленный.
Точнее зависимость есть, но время реакции ооооочень большое.

вообще-то связь есть, но она через спекулятивные стратегии - поэтому анализ ее не только не имеет смысла, но и вообще лучше его не делать чтобы не было повода запутаться...

А так на недвижке классическая пирамида(пузырь по-рыночному).
Причина - долго держали низкие ставки, и только ленивый не брал кредиты...
(но в США они были почти бесплатные, а у нас наваривались на них, но в целом деньги те-же самые)
Это-же и причина нынешнего "кризиса".

Сообщение от Тома

А вот количество проданных легковых машин в Росиии хорошо следует за ценой на нефть. Вот тебе и сравнение теплого с мягким.

хочешь сказать что машины покупают только нефтяники?
(у них вроде идет не слабая премия с цены нефти)

Тут тоже не вижу ничего интересного, даже если корреляция есть - корреляция это еще далеко не прямая связь... Связей пока не вижу, кроме этой.

Vladimir
PS корреляции вообще пофиг - важны тока связи. Единственно интересно то что можно использовать как опережающий сигнал...
Ну еще в хэдж-схемах иногда используют корреляции - но это очень опасно тк гарантий нет что корреляция не станет обратной, тогда вообще будет двойной убыток вместо хэджа...