RTS-Brent и разное о моделировании

[квит]

Тема отпочковалась отсюда
http://project.megarulez.ru/forums/s...ad.php?t=10858




Первые две подборки моделей понравились больше.

Хотя по научной части занимаюсь стохастическими динамическими.

[Фавн]

Да?
Очень интересно, расскажи, чем ты занимаешься поподробнее

Я пока просто накидал для себя ссылок в некоторой потуге систематизации, чтобы обозреть просторы моделей вообще и далее читать и влезать в что-то более конкретное.

Что бы порекоммендовал ты почитать.поизучать?
(книги, сайты, имена, пароли, явки и т.п.)

[квит]

Сообщение от Фавн

Что бы порекоммендовал ты почитать.поизучать?
(книги, сайты, имена, пароли, явки и т.п.)

Ммм...
А можешь свою цель более подробно конкретизировать?

Тогда уже можно че-то рекомендовать

\\Вобщем я ещё не в стадии конкретики, может быть позже. Буду иметь ввиду. \\Фавн

[квит]

Сообщение от Фавн

Очень интересно, расскажи, чем ты занимаешься поподробнее

Подробнее - занимаюсь вопросами идентификации и верификации динамических стохастических систем.

Еще подробнее- это уже с формулами нужно

[Андрей ОК]

Сообщение от квит

динамических стохастических систем.

Какие объекты? Прикладные цели есть?

это уже с формулами нужно

ничо-ничо, мы розумiем цiю мову.

[квит]

Сообщение от Андрей ОК

Какие объекты? Прикладные цели есть?

ничо-ничо, мы розумiем цiю мову.

Ну, если это укладывается в формат форума... (Как сказал Фавн )

В самом общем виде - модель динамической стохастической системы имеет вид
dx(t)/dt=f(x(t),u(t),w(t)),
где x(t) - состояние системы,
u(t) - управление,
w(t) - стохастическая составляющая (случайная величина).

Первый вопрос - структурная идентификация - выяснить структуру модели, т.е. вид функции f(...).
Какая она - линейная/нелинейная, непрерывная/дискретная, аддитивная или мультипликативная ошибка, и т.д.

Второй вопрос - параметрическая идентификация - оценить параметры модели, после того, как узнали ее структуру. Тут же вопрос об оптимальном планировании эксперимента.

Т.е. это все вопросы разработки мат. аппарата. Если есть реальная прикладная задача - можно и нужно посотрудничать.

[квит]

А то, может, про первых моделей поговорим?

[Фавн]

А то, может, про первых моделей поговорим?

Ну, разве что приводить примеры особо изящных по всем параметрам, а то ведь я тех-то набрал весьма стохастически

А вот скажем есть колебание индекса РТС или цена нефти Brent - временной ряд.
Можно ли применительно к ним проделать всё вот это:

Первый вопрос - структурная идентификация - выяснить структуру модели, т.е. вид функции f(...).
Какая она - линейная/нелинейная, непрерывная/дискретная, аддитивная или мультипликативная ошибка, и т.д.

Второй вопрос - параметрическая идентификация - оценить параметры модели, после того, как узнали ее структуру. Тут же вопрос об оптимальном планировании эксперимента.

Т.е. это все вопросы разработки мат. аппарата.

Или как можно выделить например сезонную составляющую, случайную, ещё чего...

А что такое вопрос об оптимальном планировании эксперимента?


P.S.

Ну, если это укладывается в формат форума...

Если есть потенциал вложить - все преграды можно уложить.

[квит]

В принципе, к любому временному ряду все это можно применить.
Тут опять же вопрос - какая цель преследуется?

Оптимальное планирование эксперимента - как провести эксперимент, чтобы при минимальных затратах получить максимум информации об исследуемом объекте.

[Фавн]

Ту опять же вопрос - какая цель преследуется?

Цель номер раз уметь это делать с временным рядом.
Цель два пытаться найти взаимосвязь между разными временными рядами(в той мере в какой это возможно).