я тут подумал - при принятии решений в условиях риска (ПРУР), можно выбор делать теми же методами, что и при принятии решений в условиях неопределенности (ПРУН), только оперировать не матрицей выигрышей, а матрицей выигрышей, помноженной на соответствующие вероятности
например, критерий Гермейера в ПРУР соответствует критерию Вальда в ПРУН - тот же самый подход пессимиста (сначала ищем минимумы по строкам, потом из них максимум)
| Закупки/Спрос | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | . |
|---|
| 1 | -20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | . |
| 2 | -40 | -10 | 20 | 20 | 20 | 20 | . |
| 3 | -60 | -30 | 0 | 30 | 30 | 30 | . |
| 4 | -80 | -50 | -20 | 10 | 40 | 40 | . |
| 5 | -100 | -70 | -40 | -10 | 20 | 50 | . |
| Вероятность | 0,05 | 0,15 | 0,3 | 0,3 | 0,15 | 0,05 | 1 |
| 1 | -1 | 1,5 | 3 | 3 | 1,5 | 0,5 | -1 |
| 2 | -2 | -1,5 | 6 | 6 | 3 | 1 | -2 |
| 3 | -3 | -4,5 | 0 | 9 | 4,5 | 1,5 | -4,5 |
| 4 | -4 | -7,5 | -6 | 3 | 6 | 2 | -7,5 |
| 5 | -5 | -10,5 | -12 | -3 | 3 | 2,5 | -12 |
оптимальна стратегия1