|
|
|||||||
| Апология амбивалентного конструкты от квита |
Просмотр темы (новые вначале)
|
| 04.12.2014 15:00 | ||
| квит |
оптимальное управление http://www.unn.ru/pages/issues/aids/2007/56.pdf http://nto.immpu.sgu.ru/sites/defaul.../3/__54992.pdf примеры, модели http://matem.anrb.ru/bsuconf/2009/Akhtyamov.pdf |
|
| 12.03.2012 23:40 | ||
| квит |
Цитата:
|
|
| 12.03.2012 22:55 | ||
| скво |
Цитата:
|
|
| 12.03.2012 19:45 | ||
| квит |
Решение является оптимальным по Парето, если любой критерий можно улучшить только за счет ухудшения всех остальных критериев. Все Парето-оптимальные решения составляют Парето-оптимальное множество решений Для нахождения Парето-оптимальных решений удобно, чтобы все критерии были одного вида, например, все на максимум. Этого можно достичь, если все критерии на минимум умножить на -1. Итак, считаем, что задано fi(X) -> max, i=1,..,m Методы нахождения Парето-оптимальных решений: 1. Метод свертки ... 2. Метод главного критерия ... 3. Метод минимакса ... |
|
| 12.02.2012 19:49 | ||
| квит |
Тема 3. Принятие решений в условиях многокритериальности Пусть имеется допустимое множество решений Х, и нужно выбрать оптимальное значение при наличии нескольких критериев f1(Х) -> max (min) f2(Х) -> max (min) f3(Х) -> max (min) ... Критерии чаще всего между собой конкурируют - например, хочется взять на работу сотрудника с максимально высокой квалификацией на рынке, и платить ему минимально возможную зарплату (при этом понятно, что чем выше квалификация, тем выше оплата), т.е. выигрывая по одному критерию, мы проигрываем по второму Аналогично, еще примеры, минимальный рекламный бюджет - максимальный охват целевой аудитории, максимальная доходность по инвестициям - минимальный риск, и т.д. Фишка задачи на многокритериальность в том, что нет единственного оптимального решения, а есть некоторое множество решений, оптимальное в некотором смысле. Рассмотрим оптимальность по Парето, как самую практичную (есть еще оптимальность по Слейтеру, по Джоффриону и другие, но они больше представляют теоретический интерес) |
|
| 11.02.2012 12:51 | ||
| Samirat |
Цитата:
 Мне не муть, за что - спасибо. Теперь если бы мне кто карандашом, графиками на бумаге в клеточку... Это - не просьба. Это - сообщение о том, что я теперь буду переваривать это по кусочкам. |
|
| 11.02.2012 12:05 | ||
| Алек |
очень интересно, нихрена не понял, обязательно разберсуь
|
|
| 11.02.2012 03:38 | ||
| квит |
ну и сотый, юбилейный пост - всем спасибо, кто эту муть дочитал до конца!!! ))) 
|
|
| 11.02.2012 03:33 | ||
| квит |
5. критерий Сэвиджа находим максимум по столбцам, отнимаем от всех элементов столбца - строим матрицу сожалений >> maxi=max(uik) maxi = 1000 2000 4050 500 >> [maxi;maxi;maxi;maxi;maxi]-uik ans = 0 0 4650 850 650 1300 3450 600 1300 1950 2600 400 2050 3200 1650 200 2750 4400 0 0 затем минимизируем максимальное сожаление >> max(ans')' ans = 4650 3450 2600 3200 4400 >> [maxpolezn, opts]=min(ans) maxpolezn = 2600 opts = 3 по этому критерию опять оптимальной является стратегия 3 |
|
| 11.02.2012 03:10 | ||
| квит |
4. критерий Лапласа - считаем равновероятными все состояния среды >> sum(uik')'/4 ans = 1025/2 775/2 325 225/2 100 >> [maxpolezn, opts]=max(ans) maxpolezn = 1025/2 opts = 1 в этом случае нужно выбрать 1 стратегию |
|
| В этой теме более 10 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему. | ||
