Просмотр полной версии : Многокритериальная оптимизация от профессора Квита
Осознала критику и создала тему :)
Задача:
Я люблю играть в реверси (например), но считаю это, в общем-то, бесполезным занятием. Пожирающим временные ресурсы.
В плане боле-мене полезных занятий, претендующих на то же время у меня по плану ПЕРЕ-чтение (1. Достоевский, 2. Пелевин, 3.Стругацкие).
По критерию приятности - больше всего мне хочется читать Стругацких (т.к. их перечитывать моно сто раз и каждый раз что-то новенькое), потом - Пелевин, Достоевский замыкает.
Играть с умным челом приличного уровня (не буду тыкать пальцем :yes:) по приятности - ну примерно как Стругацкие (и времени тратится немного).
Для того, чтобы играть с игроком такого уровня надо типа расти (иначе ему не интересно будет со мной играть) - играть с другими (эт пожирает время всего Достоевского) и примерно по уровню приятности как Пелевин
Ну и вот чё делать-то? Чтоб максимизировать приятность и полезность?
сначала надо критерии оценить численно, допустим в баллах
или еще какой шкале
чтоб можно было сравнивать
пока номинальная шкала измерения критериев - тяжеловато будет оценить
пысы. ну и за комплименты канеш спс, хоть они и не заслуженные
а еще первее - нужно описать все множество альтернатив, среди которых делается выбор
и каждой альтернативе приписать числовое значение критериев
как я понял, их у нас 2 - приятность и полезность
ну а потом пошла оценивать (экспертным путем)
например (цифры условные)
1. убраться в доме - приятность 0, полезность 3
2. посадить тюльпаны - приятность 5, полезность 2
3. просидеть на МФ 2 часа - 3, 1
4. сыграть в реверси - 2, 0
...
ну и т.д.
а еще первее - нужно описать все множество альтернатив, среди которых делается выбор
и каждой альтернативе приписать числовое значение критериев
Шкала от 0 до 5.
Варианты:
1. убраться в доме - приятность 0, полезность 4
2. просидеть на МФ 2 часа - приятность 3 полезность 1 (?)
3. сделать чё-то из группы "хобби" (камни, рукоблудиеделие, чтение, игры) - приятность 5, полезность 1
4. сделать что-то из группы "надо, но лень" (договора, заказа, систематика) - приятность 0, полезность 4
5. подумать о вечном (:lol:) - приятность 4, полезность 3 (в зависимости от категории "вечного" - возможны колебания приятности до 5 и выше и полезности - до отрицательных величин...:lol: )
6. заняться развивающими занятиями с детьми - приятность 3, полезность 5
7. поспать - приятность 2, полезность 3
8. погулять/посозерцать - приятность 4, полезность 3
9. сляпать чё-нить вкусненькое - приятность 2, полезность 4
10. поговорить с мужем - приятность 4 (с обнималками - 5), полезность 4
Все вроде :)
поскольку критериев всего 2 - можно обойтись графическими методами решения (чтоб сложных мат алгоритмов не городить)
теперь это все в экселе вбиваешь - 3 столбца - номер альтернативы, значение 1-го критерия, 2-го критерия
строишь в экселе график (точечная диаграмма, в координатах 2 и 3 столбца)
рисунок постишь сюда - посмотрим, че там у тебя, яхонтовая, выходит :D:D:D
долгая дорога ли, казенный дом...
Ну сделала :)
И как её сюда зафигачить?
сохрани в джипег
например через паинт
а дальше ты умеешь
http://content.foto.mail.ru/mail/oll78/282/i-587.jpg
Да поняла уже... только местные альбомы не считают ЭТО изображением :), да и, реально, достаточно уродски получилось :yes:
не так
по оси Х должен быть 1ый критерий, а по оси У 2ой
http://content.foto.mail.ru/mail/oll78/282/i-588.jpg
для полученного множества точек надо построить выпуклую оболочку
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%8F_% D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
еще математики говорят "натянуть выпуклую оболочку на множество"
http://project.megarulez.ru/forums/attachment.php?attachmentid=3885&d=1336415464
на ней находится Парето-оптимальное множество решений - это множество всех решений, в которых любой критерий можно улучшить только за счет ухудшения всех остальных
в случае, если оба критерия надо максимизировать, то Парето-оптимальным множеством является северо-восточная граница выпуклой оболочки
видим, что в Лёлькином случае это точки (5,4) - обнимашки с мужем, и (3,5) - занятия с детьми - в первом случае максимальная приятность, во втором - максимальная полезность.
Вот Лёлька тебе и приоритетные занятия - на остальные забей :D:D:D
видим, что в Лёлькином случае это точки (5,4) - обнимашки с мужем, и (3,5) - занятия с детьми - в первом случае максимальная приятность, во втором - максимальная полезность.
Вот Лёлька тебе и приоритетные занятия - на остальные забей :D:D:DЭэээ, и как тогда жить? (даже без мыслей о вечном-то???)
Кстати, все же третью шкалу надо было, т.к. занятия все же сильно неравноценны по затрачиваемому времени, нельзя менять один к одному :yes:
Кстати, Квитище, а зачем графики-то, если просто максимумы дернуть надо было?
Ну давай забубень третью - временные затраты, которые нужно минимизировать
Кстати, Квитище, а зачем графики-то, если просто максимумы дернуть надо было?
ну это у тебя только максимумы, потому что точек мало
а вообще там еще между ними могли быть промежуточные значения
вот к примеру портфель ценных бумаг - два критерия
по первой оси доходность - на макс
по второй риск - на мин
получаем Парето-оптимальное множество (которое у них называется эффективная граница портфеля) - юго-восточная граница множества
видишь скока еще вариантов между мин и макс?
http://project.megarulez.ru/forums/attachment.php?attachmentid=3886&d=1336553148
видишь скока еще вариантов между мин и макс?
http://project.megarulez.ru/forums/attachment.php?attachmentid=3886&d=1336553148
И на этой "границе" какой выбор является оптимальным?
видишь какое дело - в многокр опт часто не бывает единственного решения - есть множество неулучшаемых решений
в этом примере мы выбор из 10 тыс. альтернатив свели к эффективной границе - порядка 100 точек (т.е. на 2 порядка снизили варианты)
дальше надо либо доп. критерии привлекать, либо уже смотреть взаимосвязи меджду критериями (а не по отдельности)
например, финаналитик, готовый рисковать, выберет побольше риск, но побольше и доходность
а другой, осторожный, выберет консервативную стратегию - близкую к минимальному риску
Насчет 5% и оценки адекватности планирования :yes:
Интересен сам принцип :yes:
Если взять за основу Отчет ДДС (отчет по движению денежных средств, старая четвертая форма бухгалтерской отчетности).
Структура отчета:
Остаток денежных средств на начало периода (касса. банк, денежные эквиваленты)
Движение ДС по текущей деятельности:
Поступление за период: по статьям
Расходы за период: по статьям
Движение ДС по инвестиционной деятельности:
Поступление за период: по статьям
Расходы за период: по статьям
Движение ДС по финансовой деятельности:
Поступление за период: по статьям
Расходы за период: по статьям
Остаток денежных средств на конец периода (касса. банк, денежные эквиваленты)
Соответственно - все показатели даны плановые и фактические.
Отклонение свыше 5% по одному или нескольким внутренним показателям, при сохранении в диапазоне итоговых значений (остатки ДС, общая обороты по направлениям деятельности) говорит о неадекватности планирования или не?
это вопрос методологии
правильный вопрос должен звучать так (к методистам управленческого учета) - какое отклонение план-факт будем считать допустимым?
чтобы были понятны истоки вопроса, я сюда из той темы сам себя перепощу (а то та тема претендент на корзину почему-то)
в технике применяется термин - адекватность модели (соответствие описываемому явлению)
один из этапов построения модели - проверка ее на адекватность
для этого надо задать критерий адекватности
например, для прогнозной модели критерием адекватности может быть средняя абсолютная (или относительная) ошибка, т.е. расхождение прогноза с фактом.
В зависимости от потребности, в одном случае может считаться адекватной модель со средней ошибкой не более 3%, в другом случае - не более 20%
Примеры.
(выбран критерий адекватности - средняя ошибка прогноза не более 5%)
адекватная модель
http://project.megarulez.ru/forums/attachment.php?attachmentid=5500&d=1360635431
неадекватная модель
http://project.megarulez.ru/forums/attachment.php?attachmentid=5501&d=1360635437
в адекватной модели учтены все факторы, значимо влияющие на измеряемую величину,
в неадекватной - не все, т.е. требуются дополнительные исследования, поиск невыявленных закономерностей
Понимаешь, я хочу понять - как планировать оптимально, с учетом сезонности.
Т.е. представь, хотя бы укрупненно (общ сумма доходов, общ сумма расходов по направлениям). И не выбиваться из люфта 5%.
Т.е. общие фактические суммы по статьям - попадают в "адекватный" плановый интервал, а вот оценка по месяцам (например - нет, ну или в постатейной нарезке - нет).
При этом у меня по каждому показателю (ну почти по каждому :yes:) есть динамика фактических данных за пред семь лет. Т.е. на каждый пункт отчета есть семь графиков (2006-2012г.г.)... ну, некоторые общие тенденции можно отследить... а вот применить их для планирования чёт у меня не получается.
Графики, разумеется, построены по принципу доля доходов/расходов месяца периода к общегодовым по этой статье.
Пусть ваша контора обратится к крупнейшему специалисту по прогнозированию - все вам посчитаем как надо ;)
Пусть ваша контора обратится к крупнейшему специалисту по прогнозированию - все вам посчитаем как надо ;)
ФигВам (жилище индейцев!) :lol:
ладно, хрен с тобой, кидай в личку - посмарю, че можно сделать забесплатно
исключительно от горячей любви ;)
ладно, хрен с тобой, кидай в личку - посмарю, че можно сделать забесплатно
исключительно от горячей любви ;)Да ну тебя, шантажист! Сама сделаю :yes::p
http://content.foto.mail.ru/mail/oll78/_myphoto/i-732.jpg
Например, такая разброска по месяцам :)
грубый метод прогноза - усреднить по месяцам
более точный - выявить влияющие факторы, за счет чего в мае 2008 был всплеск, а всю зиму 2010 - провал?
По факту получается, что период январь+февраль+март+ноябрь+декабрь - 30-35% от года.
И этот спад надо учитывать обязательно :), а в остальном - можно и усредненно.
приаттачь плиз файлик с циферками, чтоб с картинки не оцифровывать
По факту получается, что период январь+февраль+март+ноябрь+декабрь - 30-35% от года.
И этот спад надо учитывать обязательно , а в остальном - можно и усредненно.
я имел ввиду, усредни вертикально, а не горизонтально - возьми все январи всех лет и по ним среднее - тогда твой спад автоматом учтется
я имел ввиду, усредни вертикально, а не горизонтально - возьми все январи всех лет и по ним среднее - тогда твой спад автоматом учтетсяоки, спс :yes:
Не подумала, лошарка
лошаааариииик :lol::lol::lol:
кубааааарик :yes:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9d/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA.jpg/220px-%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA.jpg
http://книгидетства.рф/image/cache/data/levinova_sapgir_prikljuchenia_kubarika_1995/kubarik01-200x200.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/oll78/_myphoto/i-732.jpg
Например, такая разброска по месяцам :)
средний годовой профиль покажи
какое отклонение от среднего получается? в %?
абсолютных % и относительных % :lol::lol::lol:
Соответственно - все показатели даны плановые и фактические.
Отклонение свыше 5% по одному или нескольким внутренним показателям, при сохранении в диапазоне итоговых значений (остатки ДС, общая обороты по направлениям деятельности) говорит о неадекватности планирования или не?
это говорит о действии закона больших чисел и центральной предельной теоремы :cool:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B1%D0%BE%D0%BB% D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D 0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D 0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0 %BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1% 80%D0%B5%D0%BC%D0%B0
для полученного множества точек надо построить выпуклую оболочку
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%8F_% D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
еще математики говорят "натянуть выпуклую оболочку на множество"
http://project.megarulez.ru/forums/attachment.php?attachmentid=3885&d=1336415464
на ней находится Парето-оптимальное множество решений - это множество всех решений, в которых любой критерий можно улучшить только за счет ухудшения всех остальных
в случае, если оба критерия надо максимизировать, то Парето-оптимальным множеством является северо-восточная граница выпуклой оболочки
А если нужно преодолеть параметры правила Паретто?
(сильно заинтересовалась)
((оптимизацией маркетинговых бюджетов))
А если нужно преодолеть параметры правила Паретто?
зачем???
зачем???
к примеру, нужно увеличить тот фактор, который 20%, чтобы нарастить в абсолютном значении тот результат в 80%, который эти 20% приносили.
(оценка эффективности рекламы (рекламных мероприятий))
это разные вещи - оптимальность по Парето и правило Парето 20/80
это разные вещи - оптимальность по Парето и правило Парето 20/80
нашла. спасибо. разобралась.
Работает на vBulletin® версия 3.8.9 Beta 3. Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot